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Entscheidungsregeln bei Unsicherheit
Entscheidungsregeln bei Unsicherheit helfen, zwischen Alternativen zu wählen, wenn die möglichen Umweltzustände bekannt sind, ihre Wahrscheinlichkeiten aber nicht (Ungewissheit).
Grundlagen
Ausgangspunkt ist die Ergebnismatrix. In den Zeilen stehen die Alternativen, in den Spalten die Umweltzustände.
| Zustand 1 | Zustand 2 | Zustand 3 | |
|---|---|---|---|
| A | 100 | 40 | 10 |
| B | 60 | 50 | 40 |
| C | 80 | 20 | 30 |
Maximin-Regel
Für jede Alternative wird das schlechteste Ergebnis bestimmt, gewählt wird das beste davon. Die Regel ist pessimistisch. Minima: A 10, B 40, C 20. Gewählt wird B.
Maximax-Regel
Gewählt wird die Alternative mit dem höchsten Maximum. Die Regel ist optimistisch. Gewählt wird A mit 100.
Hurwicz-Regel
Maximum und Minimum werden mit einem Optimismusparameter λ gewichtet: λ · Maximum + (1 − λ) · Minimum. Mit λ = 0,5 ergibt sich A 55, B 50, C 50. Gewählt wird A.
Minimax-Regret-Regel (Savage-Niehans)
Für jedes Feld wird das Bedauern berechnet: bestes Ergebnis des Zustands minus eigenes Ergebnis. Gewählt wird die Alternative mit dem kleinsten maximalen Bedauern. Maximales Bedauern: A 30, B 40, C 30. A und C sind gleichwertig.
Laplace-Regel
Alle Zustände gelten als gleich wahrscheinlich, gewählt wird der höchste Durchschnitt.
Sind die Wahrscheinlichkeiten bekannt (Risiko), wird mit dem Erwartungsnutzen entschieden.
Entscheidungsregeln bei Unsicherheit im Video erklärt
Verwandte Begriffe
Risikoprämie, Sicherheitsäquivalent & Erwartungsnutzen | Risikoaversion, Risikoaffinität & Risikoneutralität
Von Claudius Thelen, Postdoc an der Universität Greifswald. Erstmals veröffentlicht am 4. Januar 2024.